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标准正态分布


StandardNormalDistribution

标准正态分布是 正态分布,其 均值 为零 (mu=0),方差 为单位值 (sigma^2=1),由 概率密度函数分布函数 给出

P(x)=1/(sqrt(2pi))e^(-x^2/2)
(1)
D(x)=1/2[erf(x/(sqrt(2)))+1]
(2)

x in (-infty,infty) 上定义。

它的 均值方差偏度超额峰度 由下式给出

mu=0
(3)
sigma^2=1
(4)
gamma_1=0
(5)
gamma_2=0.
(6)

标准 正态分布 的第一 四分位数 出现在 D(x)=1/4 时,即

x_(1/4)=-sqrt(2)erf^(-1)(1/2)
(7)
=-0.67448975019...
(8)

(OEIS A092678; Kenney and Keeping 1962, p. 134),其中 erf^(-1)(x)反误差函数。它的绝对值被称为 概然误差


另请参阅

误差函数 (Erf), 正态分布, 正态分布函数, 概然误差, 概率积分, 四分相关函数

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参考文献

Kenney, J. F. 和 Keeping, E. S. 统计数学,第一部分,第三版 Princeton, NJ: Van Nostrand, pp. 129 和 134, 1962.Sloane, N. J. A. 序列 A092678,出自 "整数序列在线百科全书"。

在 上被引用

标准正态分布

请引用为

Weisstein, Eric W. “标准正态分布。” 来自 Web 资源。 https://mathworld.net.cn/StandardNormalDistribution.html

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