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斯内德克尔F分布


如果随机变量 X 服从自由度为 m卡方分布 (chi_m^2),且随机变量 Y 服从自由度为 n卡方分布 (chi_n^2),并且 XY 是独立的,那么

 F=(X/m)/(Y/n)
(1)

的分布为自由度为 mn 的斯内德克尔 F 分布

 f(F(m,n))=(Gamma((m+n)/2)(m/n)^(m/2)F^((m-2)/2))/(Gamma(m/2)Gamma(n/2)(1+m/nF)^((m+n)/2))
(2)

对于 0<F<infty原点矩

mu_1^'=n/(n-2)
(3)
mu_2^'=(n^2(m+2))/(m(n-2)(n-4))
(4)
mu_3^'=(n^3(m+2)(m+4))/(m^2(n-2)(n-4)(n-6))
(5)
mu_4^'=(n^4(m+2)(m+4)(m+6))/(m^3(n-2)(n-4)(n-6)(n-8)),
(6)

因此前几个 中心矩 由下式给出

mu_2=(2n^2(m+n-2))/(m(n-2)^2(n-4))
(7)
mu_3=(8n^3(m+n-2)(2m+n-2))/(m^2(n-2)^3(n-4)(n-6))
(8)
mu_4=(12n^4(m+n-2)[4(n-2)^2+m^2(n+10)+m(n-2)(n+10)])/(m^3(n-2)^4(n-4)(n-6)(n-8)),
(9)

并且 均值方差偏度超额峰度

mu=mu_1^'=n/(n-2)
(10)
sigma^2=(2n^2(m+n-2))/(m(n-2)^2(n-4))
(11)
gamma_1=2sqrt((2(n-4))/(m(m+n-2)))(2m+n-2)/(n-6)
(12)
gamma_2=(12(-16+44m+22m^2+20n-32mn+5m^2n-8n^2+5mn^2+n^3))/(m(m+n-2)(n-6)(n-8)).
(13)

特征函数 可以计算,但相当繁琐,并且涉及到 广义超几何函数 _3F_2(a,b,c;d,e;z)

 w=((mF)/n)/(1+(mF)/n)
(14)

得到 贝塔分布 (Beyer 1987, p. 536)。


另请参阅

贝塔分布, 卡方分布, 学生氏t分布

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参考文献

Beyer, W. H. CRC 标准数学手册,第 28 版 Boca Raton, FL: CRC Press, p. 536, 1987.

在 Wolfram|Alpha 上被引用

斯内德克尔F分布

请引用为

Weisstein, Eric W. "斯内德克尔F分布。" 来自 MathWorld--Wolfram Web 资源。 https://mathworld.net.cn/SnedecorsF-Distribution.html

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