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标记点过程


具有标记空间 E 的标记点过程是一个双重序列

 (T,Y)=((T_n)_(n>=1),(Y_n)_(n>=1))

R^^^+ 值的随机变量E^_ 值的随机变量 Y_n 组成,这些变量定义在概率空间 (Omega,F,P) 上,使得 T=(T_n)_(n>=1) 是一个简单点过程 (SPP) 并且

1. 对于 n>=1P(Y_n in E,T_n<infty)=P(T_n<infty)

2. 对于 n>=1P(Y_n=del ,T_n=infty)=P(T_n=infty)

这里,P 表示概率del 表示所谓的无关标记,它用于描述永不发生的事件的标记,并且 E^_=E union {del }

此定义类似于 SPP 的定义,因为它描述了标记事件发生的一系列时间点。不同之处在于,这些事件可能是不同类型的,其中第 n 个事件的类型(即标记)由 Y_n 表示。请注意,由于包含了无关标记 del ,标记将为所有 n 赋予值 Y_n——即使当 T_n=infty 时,即当第 n 个事件永不发生时 (Jacobsen 2006)。


另请参阅

标记空间点过程自校正点过程自激点过程简单点过程空间点过程时空点过程时间点过程

此条目由 Christopher Stover 贡献

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参考文献

Jacobsen, M. Point Process Theory and Applications: Marked Point and Piecewise Deterministic Process. Boston: Birkhäuser, 2006.

如此引用

Stover, Christopher. "标记点过程。" 来自 MathWorld--Wolfram Web 资源,由 Eric W. Weisstein 创建。 https://mathworld.net.cn/MarkedPointProcess.html

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