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Wishart 分布

如果 X_i 对于 i=1, ..., m 服从均值向量为 mu=0 且协方差矩阵为 Sigma 的 多元正态分布，并且 X 表示由行向量 X_i 组成的 m×p 矩阵，那么 p×p 矩阵 X^(T)X 服从尺度矩阵为 Sigma 和自由度参数为 m 的 Wishart 分布。Wishart 分布最常用于描述多正态样本的协方差矩阵。Wishart 分布被实现为WishartDistribution[sigma, m] 在 Wolfram 语言 包中MultivariateStatistics` .

另请参阅

F-分布, 多元二项分布, Hotelling T 方分布

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请引用为

Weisstein, Eric W. "Wishart 分布。" 来自 MathWorld--Wolfram Web 资源。 https://mathworld.net.cn/WishartDistribution.html

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