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协方差矩阵

给定 n 组变量，表示为 {X_1}, ..., {X_n} ，一阶协方差矩阵定义为

V_(ij)=cov(x_i,x_j)=<(x_i-mu_i)(x_j-mu_j)>,

其中 mu_i 是均值。更高阶的矩阵由下式给出

V_(ij)^(mn)=<(x_i-mu_i)^m(x_j-mu_j)^n>.

一个单独的矩阵元素 V_(ij)=cov(x_i,x_j) 称为 x_i 和 x_j 的协方差。

参见

协方差, 误差传播, 统计相关性, 方差

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参考文献

Snedecor, G. W. 和 Cochran, W. G. Statistical Methods, 7th ed. Ames, IA: Iowa State Press, p. 342, 1980.

在 Wolfram|Alpha 上被引用

协方差矩阵

引用为

Weisstein, Eric W. "协方差矩阵。" 来自 MathWorld--Wolfram Web 资源。 https://mathworld.net.cn/CovarianceMatrix.html

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