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准蒙特卡洛积分

准蒙特卡洛积分是一种数值积分方法，其操作方式与蒙特卡洛积分相同，但使用准随机数序列来计算积分。准随机数通过计算机算法生成，类似于伪随机数，同时具有基于均匀分布序列（Ueberhuber 1997，第 125 页）确定性选择的重要特性，以最小化误差。

蒙特卡洛方法与计算机模拟相关联，并且在模拟（其中被研究的系统和数学模型本质上都是随机性的，如超市的模拟）和蒙特卡洛模拟（其中建模系统是确定性的，而使用的模型是随机性的），如蒙特卡洛积分的情况（Neelamkaville 1987，第 3 页）之间存在区别。

一种称为 Halton-Hammersley-Wozniakowski 算法的准蒙特卡洛方法在 Wolfram 语言中实现为：NIntegrate[f, ...,Method ->QuasiMonteCarlo].

另请参阅

求积公式, 数值积分, 蒙特卡洛积分, 准蒙特卡洛方法, 准随机数

本条目部分内容由 Vincenzo Origlio 贡献

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参考文献

Hammersley, J. M. "用于解决多变量问题的蒙特卡洛方法。" Ann. New York Acad. Sci. 86, 844-874, 1960.Hammersley, J. M. 和 Handscomb, D. C. 蒙特卡洛方法。 纽约：Wiley, p. 25, 1964.Neelamkavil, F. 计算机模拟与建模。 纽约：Wiley, pp. 3-4, 1987.Ueberhuber, C. W. 数值计算 2：方法、软件和分析。 柏林：Springer-Verlag, pp. 124-125, 1997.Weinzierl, S. "蒙特卡洛方法导论。" 2000 年 6 月 23 日。 http://arxiv.org/abs/hep-ph/0006269.Wolfram, S. 一种新的科学。 Champaign, IL: Wolfram Media, p. 1085, 2002.Wozniakowski, H. "多元积分的平均情况复杂度。" Bull. Amer. Math. Soc. 24, 185-194, 1991.

在 Wolfram|Alpha 上被引用

准蒙特卡洛积分

引用为

Origlio, Vincenzo 和 Weisstein, Eric W. "准蒙特卡洛积分。" 来自 MathWorld——Wolfram Web 资源。 https://mathworld.net.cn/Quasi-MonteCarloIntegration.html

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