布莱克-斯科尔斯理论是金融衍生品背后的理论，它涉及随机微积分，并假设价格连续变化的非相关 对数正态分布。Sharpe 等人（1998）和 Cox 等人（1979）随后开发了该理论的简化“二项式”版本。它重现了完整理论的许多结果，并允许对没有已知解析解的期权进行近似计算（Price 1996）。
布莱克-斯科尔斯理论
另请参阅
Garman-Kohlhagen 公式,使用 探索
参考文献
Black, F. 和 Scholes, M. S. "期权和公司负债的定价。" J. Political Econ. 81, 637-659, 1973.Cox, J. C.; Ross, A.; 和 Rubenstein, M. "期权定价：一种简化的方法。" J. Financial Economics 7, 229-263, 1979.Price, J. F. "可选数学并非可有可无。" Not. Amer. Math. Soc. 43, 964-971, 1996.Sharpe, W. F.; Alexander, G. J.; Bailey, J. V.; 和 Sharpe, W. C. 投资学，第 6 版。 恩格尔伍德崖，新泽西州：Prentice-Hall，1998年。在 中被引用
布莱克-斯科尔斯理论引用为
韦斯坦, 埃里克·W. "布莱克-斯科尔斯理论。" 来自 ——Wolfram 网络资源。 https://mathworld.net.cn/Black-ScholesTheory.html