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Garman-Kohlhagen 公式

V_t=e^(-ytau)S_tN(d_1)-e^(-rtau)KN(d_2),

其中 N 是累积 正态分布，并且

d_1,d_2=(log((S_t)/K)+(r-y+/-1/2sigma^2)tau)/(sigmasqrt(tau)).

如果 y=0，这是布莱克-斯科尔斯公式的标准形式。

另请参阅

布莱克-斯科尔斯理论

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参考文献

Garman, M. B. 和 Kohlhagen, S. W. “外币期权价值”。 国际货币与金融杂志 2, 231-237, 1983.Price, J. F. “可选数学并非可有可无”。 美国数学学会通告 43, 964-971, 1996.

在 中被引用

Garman-Kohlhagen 公式

引用为

Weisstein, Eric W. “Garman-Kohlhagen 公式。” 来自 网络资源。 https://mathworld.net.cn/Garman-KohlhagenFormula.html

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