卡尔曼 (1960) 提出，卡尔曼和布西 (1961) 改进的控制理论中的一种算法。它是一种算法，可以最优地利用关于具有高斯误差的线性（或近似线性）系统的不精确数据，以持续更新系统当前状态的最佳估计。
卡尔曼滤波器
另请参阅
维纳滤波器使用 Wolfram|Alpha 探索
参考文献
Casti, J. L. “卡尔曼滤波器。” 第 1 章，载于五个黄金法则：纽结、代码、混沌和 20 世纪数学的其他伟大理论。 纽约：Wiley，第 101-154 页，2000 年。Chui, C. K. 和 Chen, G. 卡尔曼滤波：实时应用，第二版。 柏林：Springer-Verlag，1991 年。Grewal, M. S. 卡尔曼滤波：理论与实践。 Englewood Cliffs, NJ：Prentice-Hall，1993 年。Kalman, R. E. “线性滤波和预测问题的新方法。” ASME Trans. Ser. D. J. Basic Eng. 82, 35-45, 1960.Kalman, R. E. 和 Bucy, R. S. “线性滤波和预测理论的新结果。” ASME Trans. Ser. D. J. Basic Eng. 83, 95-108, 1961.Simon, D. 最优状态估计：卡尔曼、Hinfty 和非线性方法。 纽约：Wiley，2006 年。在 Wolfram|Alpha 中引用
卡尔曼滤波器引用为
Weisstein, Eric W. “卡尔曼滤波器。” 来自 MathWorld—— Wolfram Web 资源。https://mathworld.net.cn/KalmanFilter.html